Конъюктура рынка

Торговля на рынке форекс предоставляет широчайшие возможности по выбору своей стратегии и настройке торговой системы (ТС). Однако не существует стратегии, работающей идеально при любых рыночных условиях. Именно поэтому перед тем, как приступить к составлению своей ТС, нужно иметь представление об основных рыночных состояниях и уметь с легкостью определять их на графиках.

Конъюктура рынка

Для описания рыночных состояний используется понятие конъюктура рынка – совокупность факторов, определяющих текущую экономическую ситуацию на рынке.

Выделяют 2 типа рыночной конъюктуры: трендовая и флэтовая.

На трендовом рынке кривая цены движется в одном определенном направлении. Нет, не вправо, речь о восходящем или нисходящем движении;)

Один из постулатов трейдинга гласит:

Действительно, если грамотно определить тренд в самом начале, то можно долго «снимать сливки» (это больше касается долгосрочных трейдеров). Открывать контртрендовые позиции тоже можно, но сложнее и для этого нужен опыт, новичкам лучше придерживаться выше озвученного правила.

Восходящий тренд (аптренд)

На графике ниже приведен пример аптренда. Не у кого не вызывает сомнений, что график движется вверх, но ведь бывают более спорные ситуации. По каким критериям определить тренд? При любой конъюктуре рынка кривая цены не движется однонаправленно – график представляет собой серию пиков и впадин. Наша задача – проведя линии, соединить между собой минимумы и  максимумы. При восходящем тренде пики и впадины будут расти.

Нисходящий тренд (даунтренд)

При даунтренде кривая цен тоже представляет собой серию пиков и впадин, но в данном случае они понижаются.

Важно понимать, что восходящий тренд совсем не означает непрерывный рост и только «бычьи» свечи, а нисходящий – не прекращающееся падение цен и «медвежьи свечи». Тренд – это общее направление рынка, которое иногда корректируется.

Существуют альтернативные методы определения тренда, вплоть до индикаторов, за вас определяющих текущую конъюктуру. Разберем два самых простых способа.

Определение тренда по скользящим средним

Для этого способа нам понадобятся 3 простых «скользяшки» SMA с разными периодами: коротких средним и длинным. Например, возьмем 10,50 и 100.

Смотрим на порядок расположения SMAпосле их пересечения:

Если SMA с самым коротким периодом находится выше остальных, то тренд восходящий.

Если SMA с самым коротким периодом находится ниже остальных, то тренд нисходящий.

Определение тренда по полосам Боллинджера

Наиболее распространенными являются полосы со стандартным отклонением 2. Добавим к ним полосы с отклонением 1. Восходящий тренд будет находиться между верхними полосами с отклонениями 1 и 2.

Нисходящий тренд будет находиться между нижними полосами с отклонениями 1 и 2

Если же график находится между двумя полосами с отклонением 1, то рынок в нейтральной зоне. В данном случае мы наблюдаем флэт.

Флэт (боковик)

Флетовый рынок – это другой тип конъюктуры, при которой на рынке нет направленного движения, колебания цен происходят в определенном диапазоне. Диапазон ограничивается поддержкой (нижняя граница) и сопротивлением (верхняя граница). Эти границы редко бывают конкретными уровнями, в большинстве случаев это небольшой диапазон цен. Выход за пределы такого диапазона может стать сигналом к появлению нового тренда.

Выше мы уже говорили о том, что тренды иногда корректируются. Коррекция (откат) – временная смена направления движения в сторону, противоположную тренду. Это своеобразная передышка перед дальнейшим восхождением/спуском.

Казалось бы, ничего сложного. Однако есть одно НО! Оно называется разворот. Многие склонны принимать коррекцию за смену направления движения и наоборот. Существуют методы, с помощью которых можно выявить разворотную тенденцию: разворотные фигуры теханализа, индикаторы, анализ объемов и т.п.

Что же предпринять, если у вас открыта сделка по тренду, а рынок вдруг начал двигаться против вас? Решение зависит от нескольких факторов.

1. Если позиция была открыта вами совсем недавно и прибыль болтается около нуля, то лучше закрыть ее и подождать дальнейшего развития событий. Если это коррекция, то можно переоткрыться на ее окончании.
2. Вы открылись в самом начале тренда и уже перевели сделку в безубыточное состояние. В таком случае, если вы ожидаете коррекцию, а не разворот, можно оставить сделку и перенести защитный ордер под предполагаемый уровень окончания этой самой коррекции. Т.е. вы спокойно пережидаете коррекцию, будучи уверенным в безубыточности сделки.
3. Вы уверены что видите разворот (например, произошел ложный пробой + круглый уровень + вы увидели фигуру разворота «голова и плечи»). В таком случае следует искать точку входа в противоположную позицию. Иногда в такой ситуации имеет смысл просто «перевернуться» — закрыть свою сделку и тут же открыться в противоположном направлении.

Основные отличия разворота от коррекции:

Самые распространенные способы выявления коррекции

Расширение Фибоначчи

Инструмент, который на слуху у большинства трейдеров. Растягиваем сетку от начала тренда до начала предполагаемой коррекции и видим уровни, около которых она может закончиться.

Уровни Пивот

Pivot Point показывает наиболее значимые уровни поддержки и сопротивления, на которых следует ожидать возможного окончания коррекционного движения. «Одеваются» на график аналогично уровням Фибо.

В заключение отметим, что не следует полностью полагаться на какой-то один способ определения тренда либо коррекции, обязательно ищите обоснованное подтверждение своего видения ситуации.

Всем красивых стейтментов, увидимся!