<<Внимание! Данный пост не содержит глубоких философских размышлений автора и может стать причиной остановки в вашем духовном развитии на время его прочтения!>>
Приветствую, уважаемые! Думаю, что статей о мотивации и смысле жизни в последнее время написано с избытком, поэтому предлагаю вам немного развеяться и полюбоваться на красивые циферки и графики.
Нам повезло: мне удалось договориться с рейтинговым агентством Nasty’s Ratings, и оно любезно согласилось предоставить на всеобщее обозрение статистическую выборку доходности памм-счетов.
Для чего все это?
Как и всё гениальное, идея для проведения исследования доходности родилась не случайно. Мне не давала покоя гегемония индекса Prize2, железная уверенность большинства инвесторов в том, что самый лучший портфель — это набор управляющих из этого индекса, либо же сам индекс. Я решила оспорить это распространенное мнение.
Все, что написано ниже — субъективная оценка автора этих строк. Данные справедливы только для стратегии «купил и держи», без досрочных выводов, коректировок с учетом просадок, поправок наволатильные недели и т.п. Для динамических портфелей, учитывающих всё это, процент может быть намного выше. Или ниже. Подсчет произведен без учета реинвеста. И самое главное, результаты из прошлого совершенно не гарантируют таких же % в будущем, так что в любом случае включайте голову.
Итак, для анализа был выбран полугодовой промежуток времени: с начала мая до конца октября. Брать более ранний срок не стала, так как сам индекс Prize2 был сформирован незадолго до этого. В анализе участвовали все счета из Main List FastPamm’a с возрастом более 6 месяцев (т.е. без Potroshitel и Jakov Fetisov).
Вы спросите: «А почему именно такой период? До сегодняшнего дня не могла что ли посчитать?». Могла, но мне вот так захотелось. Пусть будет ровно полгода. Во многом это обусловлено тем, что таблички я делала в начале ноября ради любопытства. Да и вообще, если продлить время анализа до сегодняшнего дня, или начать с марта, то кардинально результаты не изменятся. Для всех, кому интересна годовая доходность, есть столбец на FastPamm «средняя недельная доходность», по которому можно сделать сортировку для поиска самого лучшего управа за год.
Красивые циферки и графики
Все расчеты были выполнены с помощью «Портфельного калькулятора» на сайте сервиса Investflow.
Начнем со счетов Forex Trend, так как большинству интересны именно они.
Для начала хваленый Prize2. Я рассмотрела 2 варианта: сам индекс и отдельно закупленные в равных долях управляющие из него.
Результат:+43.75% и +43.22%. Весьма неплохо, но неужели никто не может лучше?
Чтобы узнать это, проанализируем таким же образом всех управляющих. Сначала Forex Trend:
Не знаю, как вы, но я никак не ожидала увидеть на первом месте Отмара… Казалось бы, в таких агрессоров как он лучше вкладывать по стратегии послепросадочных входов, не задерживая в портфеле надолго.
Помимо представителей секты «Prize2″ в первую пятерку попал счет Klyaksa. Долгое время на первом месте держался Valex, но две осенние просадки отодвинули его на 6 место.
Итого, ТОП счета FX Trend показали 29.77% за полгода. Skalper, единственный из всех, показал отрицательную доходность -35.18%, поэтому на графике его счет не указан. Без него доходность по ТОПам: +33.37%.
Индексы:
Тут Prize2 никто не смог обойти, разве что на Million3 можно обратить внимание из-за более широкой диверсификации по управляющим. Ну и Balance не сильно отстает.
Кто повнимательнее, тот заметил, что 3 индекса выделены красным. В них за исследуемый промежуток времени происходили изменения состава управляющих, поэтому цифрам их доходности верить не стоит.
Перейдем к Пантеону.
Вот где пирожки погорячее:) +97.42% у Mad Wolf!!! Результат вызывает уважение. Да, счет появился только в конце марта, но на данный момент ему больше 6 месяцев, поэтому он занял законное место в рейтинге. Еще 4 счета показали доходность >50%. Достойные конкуренты управляющим FX Trend’a, а ведь некоторые считают, что в них инвестировать почти бесполезно из за частых просадок.
На основании всей этой информации можно составлять инвестиционные портфели с доходностью выше чем у Prize2. Естественно, в будущем никто не гарантирует что расклад сил останется таким же, но определенные выводы каждый способен сделать.
Вот примеры портфелей: TOP10, TOP5 и TOP5 Forex Trend:
Смешав в нужной пропорции понравившиеся счета из ТОП, посолив и поперчив, мы можем приготовить несколько очень вкусных портфелей. Как видите, вполне можно получить >50% за полгода, используя при этом ленивую стратегию «купи и держи». А если поразмыслить, то можно заработать намного больше. За примерами далеко ходить не надо: если вы зайдете в паблик Lazy Investor и спросите в комментариях, то вам обязательно расскажут о тех, кто это может (большинство знает человека, ссылку на которого нужно давать в этой скобке;)).
Спасибо за внимание, надеюсь мне удалось хотя бы частично убедить вас в том, что альтернатива управляющим Prize2 есть, нужно только не лениться и искать! Еще раз повторюсь, все это лишь субъективное ИМХО, высказанное здесь. Если ваша позиция отличается от моей, то я всегда рада вас выслушать.
В следующем выпуске блога я, может быть, расскажу вам как варить кашу из топора и как вылечить простуду, приложив к пятке лист подорожника. А если без шуток, то я, в отличии от большинства авторов, понятия не имею о чем будет следующая статья… Только импровизация, только хардкор)
Всем добра!
P.S.
Надеюсь на возрождение здоровой конкуренции после пересмотра возможностей накрутки баллов через соцсети) А еще высказываю свое «фи» попрошайничеству этих самых лайков, fairplay only!
P.S.S.
Через неделю лечу с Юрой в отпуск покорять ЮВА, если будут возможности, время и желание, то обязательно поделюсь новостями оттуда)
Если патайя то на джомтьене чуть дальше барушника harat’s в сторону их города есть почта :-)
Да мы ненадолго летим, быстрее будет после возвращения из СПб в Москву отправить) Хотя с Почтой России возможно всякое;)
Замечательная статья. Анализ — наше все! Сам не раз задумывался проанализировать топов, да все отговорки находил, а тут — все готово,вместе с выводами, красота :)
Хороший и полезный пост! Респект, так держать!
Вот это дельный пост, всё по делу. Сам бегло лишь ознакомился, потом по-подробнее надо будет глянуть. Lion что-то слишком часто проседает, как он туда попал в рейтинг, вообще странно.
Всем бобра!
П.С. Из ЮВА пришлёшь мне/нам открытку? :D И кстати надолго Вы?
П.П.С. Люблю твоё оформление ;)
У Lion’a за исследуемые период было всего 3 просадки, а вот уже начиная с ноября ситуация изменилась в худшую сторону. Ну и до мая у него тоже не очень удачная торговля была.
Меня приятно удивили Mad Wolf и Floringo, хотя о хороших результатах второго я знала, лично инвестируя в него почти весь этот период.
На 2 недели… Хотелось бы подольше конечно, но не в этот раз) Прислать открытку? Ты имеешь ввиду обычную, бумажную?)
Спасибо;)
Да, обычную бумажную, может быть коллекцию такую будем создавать, кто и где побывал из наших подписчиков, прикольно же :)
Хорошо, помогу положить начало твоей задумке:) А куда ее посылать-то?